1.какое из уравнений регрессии является степенным
Y = A ? A ?? A
2. оценки параметров регрессии являются несмещенными, если
Математическое ожидание остатков равно 0
3.оценки параметров регрессии являются эффективными, если
Оценки обладают наименьшей дисперсией………….оценками
4.оценки параметров регрессии являются состоятельными, если
Увелич. точность….
5.фиктивные переменные – это
Атрибутивные признаки….
6. если качественный фактор имеет 3 градации, то необходимое число фиктивных переменных
7.коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными
Ситуация не определена
8.коэффициент корреляции, равный -1,означает, что между переменными
Функциональная зависимость
9.в эконометрическом анализе Xj рассматриваются
Как случайные величины
10.коэффициент регрессии изменяется в пределах
Принимает любое значение
11.Q=………..min соответствует
Методу наименьших квадратов
12.в каких пределах изменяется коэффициент детерминации
13. в хорошо подобранной модели остатки должны
Иметь нормальный закон…..
14. неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется
Ошибками спецификации
15.коэффициент детерминации – это
Квадрат парного…
16.величина рассчитанная по формуле r=………………является оценкой
Парного коэффициент Корреляции
17.Выборочный коэффициент Корреляции r по абсолютной величине
Не превосходит единицы
18.компоненты вектора Ei
Имеют нормальный закон
19.применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров не линейных моделей
Применим после ее…..
20. применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров показательной зависимости
Применим после ее приведения
21.что показывает коэффициент абсолютного роста
На сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу
22.если коэффициент Корреляции положителен, то в линейной модели
С ростом х увеличивается у
23. какая функция используется при моделировании моделей с постоянным ростом
Если относительная величина……………………неограниченно
25.эластичность показывает
На сколько % изменится……………………………..на 1%
26.табличное значение стьюдента зависит
И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда
27.табличное значение критерия фишера зависит от
Только от уровня доверительной вероятности и от числа факторов, включенных в модель
28.какая статистическая характеристика выражена формулой
Rxy =…………
Коэффициент Корреляции
29.формула t= rxy………….используется для
Проверки существенности коэффициент Корреляции
30.какая статистическая характеристика выражается формулой R?=……………
Коэффициент детерминации
31.коэффициент корреляции используется для
Определения тесноты связи……………..
32.эластичность измеряется
Единица измерения фактора…………………показателя
33. оценки параметров парной линейной регрессии находятся по формуле
B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?
34.для регрессии y=a+bx из n наблюдений интервал доверия (1-а)% для коэффициент b составит
35.допустим, что зависимость расходов от дохода описывается функцией y=a+bx
Среднее значение у=2……………….равняется
36.для парной регрессии o?b равно
…….(xi-x?)?)
37.зависимость между коэффициентом множественной детерминации (D) и корреляции (R) описывается следующим методом
38. Доверительная вероятность
Вероятность того, что………………..прогнозный интервал
39.для проверки значимости отдельного параметра используют
40.количество степеней свободы для t статистики при проверке значимости параметров регрессии из 35 наблюдений и 3 независимых переменных
41.колиство степеней свободы знаменателей f статистики регрессии из 50 наблюдений и 4 независимых переменных
42.одной из проблем кот. Может возникнуть в многофакторной регрессии и никогда не бывает в парной регрессии, является
Корреляция между независимыми переменными
43.мультиколлинеарность возникает тогда когда
Две и больше независимых…………
44. гетероскедатичность присутствует когда
Дисперсия случайных….
45. стандартизованный коэффициент Уравнения регрессии?k показывает
На сколько % изменится результирующий показатель у при изменении хi на 1%при неизмененном среднем уровне других факторов
46.связь между индексом множественной детерминации R? и скорректированным индексом множественной детерминации RC?(в формуле с сверху R)
RC?= R? (n-1)/(n-m-1)
47.допустим что для описания одного экономического процесса пригодны 2 модели. Обе адекватны по f критерию фишера. какой предоставить преимущество, у той, у которой:
Большее значения F критерия
48. для регрессии из n наблюдений и m независимых переменных существует такая связь между R? и F
…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]
49. значимость частных и парных коэффициент Корреляции проверяется с помощью
T критерия стьюдента
50.если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению
T статистки
51. в каком случае модель считается адекватной
Fрасч>Fтабл
52.с помощью какого критерия оценивается значимость коэффициент Регрессии
T стьюдента
53.величинав доверительного интервала позволяет установить на сколько надежно предположение о том что
Интервал содержит параметры генеральной совокупности
54.гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков доказана, если
Уt=a+b0x1+?yt-1+?t
56.выберете модель с лагами
Уt= a+b0x1…….(самая длинная формула)
57.какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания
Стоящие в начале и в конце временного ряда
58.от чего зависит количество точек, исключаемых в результате сглаживания
От количества точек………………
59.автокорреляция имеется когда
Каждое следующее значение остатков
60.в результате автокорреляции имеем
Неэффективные оценки параметров
61.если мы заинтересованы в использовании атрибутивных переменных для отображения эффекта разных месяцев мы должны использовать
11 атрибутивных методов
62.аддитивная модель временного ряда имеет вид
63.МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ВИД
64.коэффициент автокорреляции
Характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
65.аддитивная модель временного ряда строится
Амплитуда сезонных колебаний возрастает и уменьшается
66.на основе поквартальных данных………..значения 7-1 квартал, 9-2квартал и 11-3квартал…………….
67.эндогенные переменные это
Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений……..
68.экзогенные переменные
Предопределенные переменные, влияющие…………..
69.лаговые переменные это
Значение зависимых переменных за предшествующий период времени
70.для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в
Приведенную форму модели
71.уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, идентифицируемо если
72. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, Неидентифицируемо если
73. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, сверхидентифицируемо если
74.для определения параметров точно идентифицируемой модели
Применяется косвенный МНК
75. для определения параметров СВЕРХидентифицируемой модели
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДВУХШАГОВЫЙ МНК
76.для определения параметров Неидентифицируемой модели
НЕ ОДИН ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Поиск на сайте
Предметы
Выберите рубрику Адвокатура Административное право Анализ финансовой отчетности Антикризисное управление Аудит Банковское дело Банковское право Бизнес-планирование Биржевое дело Биржи Бухгалтерская финансовая отчётность Бухгалтерский управленческий учёт Бухгалтерский учёт Бухгалтерский учёт в банках Бухгалтерский финансовый учёт Бухгалтерское дело Бухучёт в бюджетных организациях Бухучёт в инвестфондах Бухучет в страховых организациях Бухучёт и аудит Бюджетная система рф Валютное регулирование и валютный контроль Выставочное и аукционное дело Высшая математика Вэд Госслужба Государственная регистрация сделок с недвижимостью Государственное регулирование вэд Гражданский и арбитражный процесс Декларирование Деньги, кредит, банки Долгосрочная финансовая политика Жилищное право Земельное право Инвестиции Инвестиционные стратегии Инновационный менеджмент Информационно-таможенные технологии Информационные системы в экономике Информационные технологии Информационные технологии управления Исковое производство Исследование систем управления История государства и права зарубежных стран История отечественного государства и права История политических и правовых учений Коммерческое ценообразование Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Конституционное право зарубежных стран Конституционное право рф Контракты в международной торговле Контроллинг Контроль и ревизия Конъюнктура товарных рынков Краткосрочная финансовая политика Криминалистика Криминология Логистика Маркетинг Международное право Международные валютно-кредитные отношения Международные конвенции и соглашения по торговле Международные стандарты аудиторской деятельности Международные стандарты финансовой отчётности Международные экономические отношения Менеджмент Методы оценки финансовых рисков Мировая экономика Мировая экономика и вэд Муниципальное право Налоги и налогообложение Налоговое право Наследственное право Нетарифное регулирование вэд Нотариат Обоснование и контроль контрактных цен Общий и таможенный менеджмент Организационное поведение Организация валютного контроля Организация деятельности коммерческих банков Организация деятельности цб Организация и технология внешней торговли Организация таможенного контроля Основы бизнеса Особенности учёта в торговле Отраслевые особенности калькулирования себестоимости Паевые инвестиционные фонды Права человека и гражданина Право интеллектуальной собственности Право социального обеспечения Правоведение Правовое обеспечение экономики Правовое регулирование приватизации Правовые информационные системы Правовые основы рф Предпринимательские риски Региональная экономика и управление Реклама Рынок ценных бумаг Системы обработки ки зарубежных стран Социология Социология управления Статистика Статистика финансов и кредита Стратегический менеджемент Страхование Страховое право Таможенное дело Таможенное право Теория бухгалтерского учёта Теория государства и права Теория организации Теория управления Теория экономического анализа Товароведение Товароведение и экспертиза в таможенном деле Торгово-экономические отношения рф Трудовое право Упд Управление качеством Управление персоналом Управление проектами Управление рисками Управление финансами внешней торговли Управленческие решения Учёт затрат в торговле Учёт на предприятиях малого бизнеса Философия и Эстетика Финансовая среда и предпринимательские риски Финансовое право Финансовые системы зарубежных государств Финансовый менеджмент Финансы Финансы предприятий Финансы, денежное обращение и кредит Хозяйственное право Ценообразование Ценообразование в международной торговле Эвм Экологическое право Эконометрика Экономика Экономика и организация предприятия Экономико-математические методы Экономическая география и регионалистика Экономическая теория Экономический анализ Юридическая этика
Тест по дисциплине
Коэффициент уравнения регрессии показывает
Коэффициент эластичности показывает
На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.
На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
Стандартизованный коэффициент уравнения к s применяется
При проверке статистической значимостиk -го фактора.
При проверке экономической значимостиk -го фактора.
При отборе факторов в модель.
При проверке на гомоскедастичность.
При проверкеважности фактора по сравнению с остальными факторами.
Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду?
Какое из уравнений регрессии является степенным?
Не является предпосылкой классической модели предположение
Матрица факторов - невырожденная.
Факторы экзогенны.
Длина исходного ряда данных больше, чем количество факторов.
Матрица факторов содержит все важные факторы, влияющие на результат.
Факторы нестохастические.
Найдите предположение, являющееся предпосылкой классической модели.
Результирующий показатель является количественным.
Результирующий показатель измеряется в порядковой шкале.
Результирующий показатель измеряется в номинальной шкале.
Результирующий показатель измеряется в дихотомической шкале.
Результирующий показатель может быть и количественным и качественным.
Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели.
Возмущающая переменная имеет нулевое математическое ожидание.
Возмущающая переменная имеет постоянную дисперсию.
Отсутствует автокорреляция возмущающих переменных.
Отсутствует поперечная корреляция возмущающих переменных.
Возмущающая переменная обладает нормальным распределением.
Оценка * * значения параметра модели является несмещенной, если
* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
* от значения cтремится к 0.
Математическое ожидание * равно .
Оценка * значения параметра модели является эффективной, если
Математическое ожидание * равно .
*
При Т, вероятность отклонения * от значения cтремится к 0.
Оценка * значения параметра модели является состоятельной, если
* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
Математическое ожидание * равно .
При Т, вероятность отклонения * от значения стремится к 0.
Критерий Стьюдента предназначен для
Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.
Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.
Проверки на гомоскедастичность.
Если коэффициент уравнения регрессии ( k ) статистически значим, то
k > 1.
| k | > 1.
k 0.
k > 0.
0 k 1.
Табличное значение критерия Стьюдента зависит
Только от уровня доверительной вероятности.
Только от числа факторов в модели.
Только от длины исходного ряда.
Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда.
И от доверительной вероятности, и от числа факторов,и от длины исходного ряда.
Критерий Дарбина-Уотсона применяется для
Проверки модели на автокорреляцию остатков.
Определения экономической значимости модели в целом.
Определения статистической значимости модели в целом.
Сравнения двух альтернативных вариантов модели.
Отбора факторов в модель.
Коэффициенты множественной детерминации (D) и корреляции (R) связаны
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется
Только в случае автокорреляции ошибок
Только в случае гетероскедастичности.
При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).
Только в случае гомоскедастичности.
И в случае автокорреляции ошибок и в случае гетероскедастичности.
Главные компоненты представляют собой
Статистически значимые факторы.
Экономически значимые факторы.
Линейные комбинации факторов.
Центрированные факторы.
Пронормированные факторы.
Число главных компонент
Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.
Меньше числа исходных факторов.
Равно числу исходных факторов.
Равно длине базисного ряда данных.
Больше длины базисного ряда данных.
Первая главная компонента
Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
Отражает степень влияния первого фактора на результат.
Отражает степень влияния результата на первый фактор.
Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.
Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором.
В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
Только эндогенные лаговые переменные.
В правой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять
Только экзогенные лаговые переменные.
Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
Эндогенные лаговые и экзогенные переменные (и лаговые и нелаговые).
Любые экзогенные и эндогенные переменные.
Под переменной структурой понимается
Изменение состава факторов в модели.
Изменение статистической значимости факторов.
Присутствие в модели фактора времени в явном виде.
Изменение экономической значимости факторов.
Изменение степени влияния факторов на результирующий показатель.
Проверка гипотезы о переменной структуре модели осуществляется с помощью
Критерия Дарбина-Уотсона.
Критерия Стьюдента.
Критерия Пирсона.
Критерия Фишера.
Коэффициента множественной детерминации.
Найдите неверно указанный элемент интервального прогноза.
Объясненная уравнением регрессии дисперсия результирующего показателя.
Точечный прогноз результирующего показателя.
Среднеквадратическое отклонение прогнозного значения.
Квантиль распределения Стьюдента.
Неверно указанного элемента нет.
Вопросы к экзамену
Интерпретация уравнения регрессии. Качество оценки - коэффициент R 2 .
Случайные составляющие коэффициентов регрессии.
Предположения о случайном члене.
Несмещенность коэффициентов регрессии.
Теорема Гаусса-Маркова.
Проверка гипотез, относящаяся к коэффициентам регрессии.
Доверительные интервалы.
Односторонние t-тесты.
F-тест на качество оценивания.
Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе
Нелинейная регрессия. Выбор функции: тесты Бокса- Кокса.
Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии.
Множественная регрессия в нелинейных моделях.
Свойства коэффициентов множественной регрессии.
Мультиколлинеарность.
Качество оценки - коэффициент R 2 .
Спецификация переменных в уравнениях регрессии.
Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена.
Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена.
Замещающие переменные.
Проверка линейного ограничения.
Гетероскедатичность и автокоррелированность случайного члена.
Условия Гаусса-Маркова.
Гетероскедатичность и ее последствия. Обнаружение гетероскедатичности. Что можно сделать в этом случае.
Автокорреляция и связанные с ней факторы. Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина-Уотсона. Что можно сделать в отношении автокорреляции. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели.
Обобщенный метод наименьших квадратов.
Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения. Стохастические объясняющие переменные. Последствия ошибок измерения.
Инструментальные переменные. Обобщенный метод наименьших квадратов
Иллюстрация использования фиктивной переменной. Общий случай.
Множественные совокупности фиктивных переменных.
Фиктивные переменные для коэффициента наклона.
Тест Чоу.
Модели бинарного выбора.
Модели множественного выбора.
Модели счетных данных.
Модели усеченных выборок.
Модели цензурированных выборок.
Модели случайно-усеченных выборок.
Распределение Койка. Частичная корректировка.
Адаптивные ожидания. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе.
Полиномиально распределенные лаги Алмон.
Рациональные ожидания.
Предсказание.
Тесты на устойчивость.
Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация.
Стационарные временные ряды.
Параметрические тесты стационарности.
Непараметрические тесты стационарности.
Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные.
Объекты исследования финансовой эконометрики.
Особенности эконометрического прогнозирования.
Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
Лаговые переменные.
Автокорреляция с лаговой зависимой переменной.
Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными.
Оценивание систем одновременных уравнений.
Смещение при оценке одновременных уравнений.
Структурная и приведенная формы уравнений.
Косвенный метод наименьших квадратов.
Инструментальные переменные.
Неидентифицируемость.
Сверхидентифицируемость.
Двухшаговый метод наименьших квадратов.
Условие размерности для идентификации.
Идентификация относительно стабильных зависимостей.
Трехшаговый метод наименьших квадратов.
Модели скользящего среднего.
Модели временных рядов с сезонными колебаниями.
Переход от нестационарных моделей к стационарным.
Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами.
Основные этапы построения эконометрических моделей.
Особенности обоснования формы эконометрической модели.
Методы отбора факторов.
Характеристики и критерии качества эконометрических моделей.
Качество оценки параметров эконометрических моделей.
Выборочная ковариация. Основные правила ее расчета. Теоретическая ковариация.
Выборочная дисперсия. Правила ее расчета.
Коэффициент корреляции. Коэффициент частной корреляции
Модель парной линейной регрессии.
Регрессия по методу наименьших квадратов.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература
основная
Баранова Е. С. и др. Практическое пособие по высшей математике. Типовые расчеты:Учебное пособие.-СПб.:Питер,2009.- 320 с.
Введение в математическое моделирование [текст]:Учеб. пособие/ В.Н. Ашихмин [и др.].-М.:Логос,2005.-440 с.-(Новая университетская библиотека)
Высшая математика для экономистов:Учебник для вузов/Под ред. Кремера Н.Ш.-М.:ЮНИТИ,2004.-471 с.
Замков О. О. и др. Математические методы в экономике: Учебник/ Под ред.А.В.Сидоровича.-4-е изд./стереотип.-М.:ДИС, 2004.-368 с.-(Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова)
Кастрица О. А.Высшая математика для экономистов [текст]: Учебник/О.А. Кастрица.-2-е изд.-Минск:Новое знание,2006.-491с.-(Экономическое образование)
Красс М.С., Чупрынов Б.П.Математические методы и модели для магистрантов экономики [текст]:Учеб. пособие/М.С. Красс, Б. П. Чупрынов.-2-е изд.-СПб.:Питер,2010.-496 с.-(Учебное пособие)
Эконометрика [текст]:учебник/Под ред. И.И. Елисеевой.-М.: Проспект,2009.-288 с.
С.Д.Захаров. Обработка экспериментальных данных. Лабораторные работы. Student на Nyx\economic\3 курс\ Эконометрика
дополнительная
Я. Р. Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий. Эконометрика. М., ИНФРА-М., 2006.
Г.Ф. Лапин. Биометрия. М., ВШ, 1990.
В. И. Орлов Эконометрика. М., 2002.
И. Гайдышев. Анализ и обработка данных. Спб, Питер, 2001.
Н.П.Тихомиров, Е. Ю. Дорохина. Эконометрика, М. ,Экзамен, 2003.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудиторные занятия и СРС по дисциплине «Сситема поддержки принятии решений» проходят в аудиториях, в том числе, оборудованных мультимедийными средствами обучения, в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.
Оксана Викторовна Неволина
ЭКОНОМЕТРИКА
Рабочая учебная программа
Направление подготовки
«Экономика»
Профиль подготовки
Налоги и налогообложение, Мировая экономика,
Экономика предприятий и организаций,
Направление подготовки
«Зарубежное регионоведение»
Профиль подготовки
Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы
Ответственный за выпуск к.ф-м.н., доцент Е.Н. Фокина
Формат 60х84/16. Гарнитура Times New Roman.
Тираж 20. Объём 1,39 у.-п.л.
«ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»
625051, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102
Отпечатано в лаборатории множительной техники «ТГАМЭУП»
Показывает
(Эконометрика)
1) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
2) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.
№2. Коэффициент эластичности показывает На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
2) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
3) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
4) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
№3. Стандартизованный коэффициент уравнения Bk s применяется при проверке
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
1) При проверке статистической значимости k-го фактора
4) При проверке на гомоскедастичность
№4. Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду?
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Y=Bo+B1x1B2+ … + e
1) Y=Bo+B1x1+ …Bnxn + e
2) Y=eBox1B1 … xnBn e
3) Y=B0+B1 x1 + …Bn/xn+ e
4) Y=B0+B1 x12 + …Bn/xn2+ e
№5. Не является предпосылкой классической модели предположение
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Факторы экзогенны
4) Факторы нестохастические
№6. Какое из уравнений регрессии является степенным?
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
1) Y=Bo+B1x1B2+ … + e
2) Y=Bo+B1 /x1 2+ … e
3) Y=B0+B1 x1B2x2 e
4) Y=B0+B1 x1B2 + e
№7. Найдите предположение, являющееся предпосылкой классической модели.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
№8. Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Возмущающая переменная обладает нормальным распределением.
1) Возмущающая переменная имеет нулевое математическое ожидание.
2) Возмущающая переменная имеет постоянную дисперсию .
3) Отсутствует автокорреляция возмущающих переменных.
4) Отсутствует поперечная корреляция возмущающих переменных.
№9. Оценка B** значения параметра модели B является несмещенной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Математическое ожидание B* равно B.
№10. Оценка B* значения параметра модели B является эффективной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) B* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
1) Математическое ожидание B* равно B.
3) При Т, вероятность отклонения B* от значения B стремится к 0.
№11. Оценка В* значения параметра модели В является состоятельной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При Т, вероятность отклонения В* от значения В стремится к 0.
№12. Критерий Стьюдента предназначен для
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
№13. Если коэффициент уравнения регрессии (BK) статистически значим, то
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
№14. Табличное значение критерия Стьюдента зависит
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
4) Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда.
№15. Критерий Дарбнна-Уотсона применяется для
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
4) Отбора факторов в модель.
№16. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
№17. Главные компоненты представляют собой
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
3) Центрированные факторы.
4) Пронормированные факторы.
№18. Число главных компонент
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Меньше числа исходных факторов.
№19. Первая главная компонента
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
4) Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором.
№20. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
4) Только эндогенные переменные (как лаговые, так - и нелаговые).
№21. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные лаговые переменные.
№22. В правой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
4) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
№23. Под переменной структурой понимается
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Изменение степени влияния факторов на результирующий показатель.
1) Изменение состава факторов в модели.
2) Изменение статистической значимости факторов.
3) Присутствие в модели фактора времени в явном виде.
4) Изменение экономической значимости факторов.
№24. Проверка гипотезы о переменной структуре модели осуществляется с помощью
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Критерия Стьюдента.
1) Критерия Дарбина-Уотсона.
2) Критерия Пирсона.
3) Критерия Фишера.
№25. Найдите неверно указанный элемент интервального прогноза.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
№26. Какое из уравнений регрессии является степенным?
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
1) Y=Bo+B1x1B2+ … + e
2) Y=Bo+B1 /x1 2+ … e
3) Y=B0+B1 x1B2x2 e
4) Y=B0+B1 x1B2 + e
№27. Оценка B* значения параметра модели B является состоятельной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При Т. вероятность отклонения B* от значения B стремится к 0.
1) B* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
2) Математическое ожидание B* равно B.
№28. Обобщенный метол наименьших квадратов применяется
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) И в случае автокорреляции ошибок и в случае гетероскедастичности.
1) Только в случае автокорреляции ошибок
2) Только в случае гетероскедастичности.
3) При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).
4) Только в случае гомоскедастичности.
№29. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные лаговые переменные.
4) Только эндогенные переменные (как лаговые. так и нелаговые).
№30. Найдите неверно указанный элемент интервального прогноза.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Объясненная уравнением регрессии дисперсия результирующего показателя.
1) Точечный прогноз результирующего показателя.
2) Среднеквадратическое отклонение прогнозного значения.
3) Квантиль распределения Стьюдента.
4) Неверно указанного элемента нет.
№31. Коэффициент эластичности показывает
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
1) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.
2) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
3) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
4) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
№32. Найдите предположение, являющееся предпосылкой классической модели.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Результирующий показатель является количественным.
1) Результирующий показатель измеряется в порядковой шкале.
2) Результирующий показатель измеряется в номинальной шкале.
3) Результирующий показатель измеряется в дихотомической шкале.
4) Результирующий показатель может быть и количественным и качественным.
№33. Критерий Стьюдента предназначен для
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.
1) Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.
2) Проверки модели на автокорреляцию остатков.
3) Определения экономической значимости модели в целом.
4) Проверки на гомоскедастичность.
№34. Табличное значение критерия Стьюдента, зависит
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) И от доверительной вероятности, и от числа факторов, и от длины исходного ряда.
1) Только от уровня доверительной вероятности.
2) Только от числа факторов в модели.
3) Только от длины исходного ряда.
4) Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда
№35. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные лаговые переменные.
4) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
№36. Стандартизованный коэффициент уравнения Bk s применяется при проверке
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При проверке важности фактора по сравнению с остальными факторами.
1) При проверке статистической значимости k-го фактора.
2) При проверке экономической значимости k-го фактора.
3) При отборе факторов в модель.
4) При проверке на гомоскедастичность.
№37. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Проверки модели на автокорреляцию остатков.
1) Определения экономической значимости модели в целом.
2) Определения статистической значимости модели в целом.
3) Сравнения двух альтернативных вариантов модели.
4) Отбора факторов в модель.
№38. Число главных компонент
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Меньше числа исходных факторов
1) Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.
2) Равно числу исходных факторов.
3) Равно длине базисного ряда данных.
4) Больше длины базисного ряда данных.
№39. Первая главная компонента
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
1) Отражает степень влияния первого фактора на результат.
2) Отражает степень влияния результата на первый фактор.
3) Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.
4) Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором
№40. Найдите неверно указанный элемент интервального прогноза.
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Объясненная уравнением регрессии дисперсия результирующего показателя.
1) Точечный прогноз результирующего показателя.
2) Среднеквадратическое отклонение прогнозного значения.
3) Квантиль распределения Стьюдента.
4) Неверно указанного элемента нет.
№41. Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду?
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) y=B0+B1x1B2+ .. +e
1) y=B0+B1x1+ … Bnxn+e
2) y=eB0x1B1 … xnBn e
3) y=B0+B1/x1+ … Bn/xn+e
4) y=B0+B1/x12+ … +Bn/xn2+e
№42. Коэффициенты множественной детерминации (О) и корреляции (К) связаны
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
№43. Главные компоненты представляют собой
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Линейные комбинации факторов.
1) Статистически значимые факторы.
2) Экономически значимые факторы.
3) Центрированные факторы.
4) Пронормированные факторы.
№44. В оравой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Эндогенные лаговые и экзогенные переменные (и лаговые и нелаговые).
1) Только экзогенные лаговые переменные.
2) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
3) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
4) Любые экзогенные и эндогенные переменные
№45. Проверка гипотезы о переменной структуре модели осуществляется с помощью
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Критерия Стьюдента.
1) Критерия Дарбина-Уотсона.
2) Критерия Пирсона.
3) Критерия Фишера.
4) Коэффициента множественной детерминации.
№46. Не является предпосылкой классической модели предположение
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Факторы экзогенны.
1) Матрица факторов - невырожденная.
2) Длина исходного ряда данных больше, чем количество факторов.
3) Матрица факторов содержит все важные факторы, влияющие на результат.
4) Факторы нестохастические.
№47. Оценка В** значения параметра модели? является несмешанной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Математическое ожидание В* равно В.
2) обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
3) При Т, вероятность отклонения В* от значения В стремится к 0
№48. Оценка В* значения параметра модели В является состоятельной, если
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) При Т вероятность отклонения В* от значения В стремится к 0.
1) В* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
2) Математическое ожидание В* равно В.
№49. Если коэффициент уравнения регрессии (В) статистически значим, то
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
4) 0 < Bk < 1.
№50. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется
(Эконометрика)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Ив случае автокорреляции ошибок и в случае гетероскедастичности.
1) Только в случае автокорреляции ошибок
2) Только в случае гетероскедастичности.
3) При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).
4) Только в случае гомосксдастичности.
В долях среднего квадратического отклонения факторного и результативного признаков;
6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то:
7. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у = 136·х 1,4 . Что это означает?
С увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%;
8. В степенной функции параметр b является:
Коэффициентом эластичности;
9. Остаточное среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:
10. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: у = 4 + 3х +?6значение t - критерия равно 3,0 Коэффициент детерминации для этого уравнения равен:
На стадии формирования модели, в частности в процедуре отсева факторов, используют
Частные коэффициенты корреляции.
12. «Структурными переменными» называются :
Фиктивные переменные.
13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
У xl х2 х3
У 1,0 - - -
Xl 0,7 1,0 - -
Х2 -0,5 0,4 1,0 -
Х3 0,4 0,8 -0,1 1,0
Какие факторы являются коллинеарными?
14. Автокорреляционная функция временного ряда - это:
последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда;
15. Прогнозное значение уровня временного ряда в аддитивной модели - это:
Сумма трендовой и сезонной компонент.
16. Одним из методов тестирования гипотезы о коинтеграции временных рядов является:
Критерий Энгеля-Грангера;
17. Коинтеграция временных рядов - это:
Причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;
18. Коэффициенты при экзогенных переменных в системе уравнений обозначаются:
19. Уравнение сверхидентифицируемо, если:
20.Модель считается неидентифицируемой, если:
Хотя бы одно уравнение модели неидентифицируемо;
ВАРИАНТ 13
1. Первым этапом эконометрического исследования является:
Постановка проблемы.
При какой зависимости разным значениям одной переменной соответствуют разные распределения значений другой переменной?
Статистической;
3. Если коэффициент регрессии больше нуля, то:
Коэффициент корреляции больше нуля.
4. Классический подход к оцениванию коэффициентов регрессии основан на:
Методе наименьших квадратов;
F-критерий Фишера характеризует
Соотношение факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы.
6. Стандартизованным коэффициентом регрессии является:
Множественный коэффициент корреляции;
7. Для оценки значимости коэффициентов нелинейной регрессии рассчитывают:
F - критерий Фишера;
8. Методом наименьших квадратов определяются параметры:
Линейной регрессии;
9. Случайная ошибка коэффициента корреляции определяется по формуле:
M= √(1-r 2)/(n-2)
10. Дано: Dфакт = 120;Docт = 51. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?
11.Частный F-критерий Фишера оценивает:
Статистическую значимость присутствия соответствующего фактора в уравнении множественной регрессии;
12. Несмещенность оценки означает, что :
Математическое ожидание остатков равно нулю.
13. При расчете модели множественной регрессии и корреляции в Ехсеl для вывода матрицы парных коэффициентов корреляции используется:
Инструмент анализа данных Корреляция;
14. Сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам в аддитивной модели должна быть равна:
15. Прогнозное значение уровня временного ряда в мультипликативной модели - это:
Произведение трендовой и сезонной компонент;
16. Ложная корреляция вызвана наличием:
Тенденции.
17. Для определения авто корреляции остатков используют:
Критерий Дарбина- Уотсона;
18. Коэффициенты при эндогенных переменных в системе уравнений обозначаются :
19 . Условие, что ранг матрицы, составленной из коэффициентов при переменных. отсутствующих в исследуемом уравнении не меньше числа эндогенных переменных системы на единицу-это:
Дополнительное условие идентификации уравнения в системе уравнений
20. Косвенный метод наименьших квадратов применяется для решения:
Идентифицируемой системы уравнений.
ВАРИАНТ 14
1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются:
Эконометрические модели.
2. Задачей регрессионного анализа является:
Определение тесноты связи между признаками;
3. Коэффициент регрессии показывает:
Среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения.
4. Средняя ошибка аппроксимации - это:
Среднее отклонение расчетных значений результативного признака от фактических;
5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам:
Спецификации модели;
6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то :
Вариация результата меньше вариации фактора;
7. Линеаризация какой функции происходит путем замены переменных: x=x1, x2=x2
Полинома второй степени;
8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98 х - 2,1. ЧТО это означает?
С увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1 %;
9. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле:
- σост=√(∑(у-ỹ) 2 / (n-m-1))
10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 13+6*x, построенное по 20 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:
11. Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают:
На сколько сигм изменится в среднем результат, если соответствующий фактор изменится на одну сигму при неизменном среднем уровне других факторов;
12. Одной ИЗ пяти предпосылок метода наименьших квадратов является:
Гомоскедастичность;
13. Для расчета множественного коэффициента корреляции в Excel используется :
Инструмент анализа данных Регрессия.
14. Сумма значений сезонной компоненты по всем периодам в мультипликативной модели в цикле должна быть равна:
Четырем.
15. При аналитическом выравнивании временного ряда в качестве независимой переменной выступает:
16. Автокорреляция в остатках - это нарушение предпосылки МНК о:
Случайности остатков, полученных по уравнению регрессии;
Г. Этот показатель представляет собой стандартизованный коэффициент регрессии, т. е. коэффициент, выраженный не в абсолютных единицах измерения признаков, а в долях среднего квадратического отклонения результативного признака
Коэффициенты условно-чистой регрессии bf являются Именованными числами, выраженными в разных единицах измерения , и поэтому несравнимы друг с другом. Для преобразования их в сравнимые относительные показатели применяется то же преобразование, что и для получения коэффициента парной корреляции. Полученную величину называют стандартизованным коэффициентом регрессии или -коэффициентом.
На практике часто бывает необходимо сравнение влияния на зависимую переменную различных объясняющих переменных, когда последние выражаются разными единицами измерения . В этом случае используют стандартизованные коэффициенты регрессии b j и коэффициенты эластичности Ej Q = 1,2,..., р)
Стандартизованный коэффициент регрессии b j показывает, на сколько величин sy изменится в среднем зависимая переменная Y при увеличении только j-й объясняющей переменной на sx, a
Решение. Для сравнения влияния каждой из объясняющих переменных по формуле (4.10) вычислим стандартизованные коэффициенты регрессии
Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
В парной зависимости стандартизованный коэффициент регрессии есть не что иное, как линейный коэффициент корреляции fa Подобно тому, как в парной зависимости коэффициенты регрессии и корреляции связаны между собой, так и во множественной регрессии коэффициенты чистой регрессии й, связаны со стандартизованными коэффициентами регрессии / ,-, а именно
Рассмотренный смысл стандартизованных коэффициентов регрессии позволяет их использовать при отсеве факторов - из модели исключаются факторы с наименьшим значением jQy.
Как было показано выше, ранжирование факторов, участвующих в множественной линейной регрессии , может быть проведено через стандартизованные коэффициенты регрессии (/ -коэффициенты). Эта же цель может быть достигнута с помощью частных коэффициентов корреляции - для линейных связей. При нелинейной взаимосвязи исследуемых признаков эту функцию выполняют частные индексы детерминации. Кроме того, частные показатели корреляции широко используются при решении проблемы отбора факторов целесообразность включения того или иного фактора в модель доказывается величиной показателя частной корреляции.
Иными словами, в двухфакторном анализе частные коэффициенты корреляции - это стандартизованные коэффициенты регрессии, умноженные на корень квадратный цз соотношения долей остаточных дисперсий фиксируемого фактора на фактор и на результат.
В процессе разработки нормативов численности собираются исходные данные о списочной численности управленческого персонала и значениях факторов по отобранным базовым предприятиям. Далее отбираются существенные факторы для каждой функции на основе корреляционного анализа , исходя из значения коэффициентов корреляции . Выбираются факторы с наибольшим значением парного коэффициента корреляции с функцией и стандартизованного коэффициента регрессии.
Стандартизованные коэффициенты регрессии (р) рассчитываются для каждой функции по совокупности всех аргументов согласно формуле
Тем не менее, в статистике даются полезные рекомендации, позволяющие получить хотя бы оценочные представления по этому поводу. В качестве примера познакомимся с одним из таких методов - сравнение стандартизованных коэффициентов регрессии.
Стандартизованный коэффициент регрессии вычисляется путем умножения коэффициента регрессии bi на стандартное отклонение Sn (для наших -переменных обозначим его как Sxk) и деления полученного произведения на Sy. Это означает, что каждый стандартизованный коэффициент регрессии измеряется как величина b Sxk / .Применительно к нашему примеру получим следующие результаты (табл.10).
Стандартизованные коэффициенты регрессии
Таким образом, приведенное сравнение абсолютных величин стандартизованных коэффициентов регрессии позволяет получить пусть и довольно грубое, но достаточно наглядное представление о важности рассматриваемых факторов. Еще раз напомним, что эти результаты не являются идеальными, поскольку не в полной мере отражают реальное влияние исследуемых переменных (мы оставляем без внимания факт возможного взаимодействия этих факторов, что может исказить первоначальную картину).
Коэффициенты этого уравнения (blf 62, Ь3) определяются решением стандартизованного уравнения регрессии
Оператор 5. Вычисление -коэффициентов - коэффициентов регрессии в стандартизованном масштабе.
Нетрудно видеть, что путем замены на 2 и дальнейших простых преобразований можно прийти к системе нормальных уравнений в стандартизованном масштабе. Подобное преобразование мы будем применять в дальнейшем, поскольку нормирование, с одной стороны, позволяет нам избежать слишком больших чисел и, с другой стороны, сама вычислительная схема при определении коэффициентов регрессии становится стандартной.
Вид графа непосредственных связей говорит о том, что при построении уравнения регрессии только по двум факторам - количеству тралений и времени чистого траления- остаточная дисперсия ст.з4 не отличалась бы от остаточной дисперсии а.23456. полученной из уравнения регрессии , построенного по всем факторам. Чтобы оценить различие, мы обратимся в данном случае к выборочной оценке . 1.23456 = 0,907, а 1.34 = 0,877. Но если скорректировать коэффициенты по формуле (38), то 1.23456=0,867, a / i.34= = 0,864. Различие вряд ли можно считать существенным. Более того, г14 = 0,870. Это наводит на мысль, что количество тралений почти не оказывает непосредственного влияния на размер улова. Действительно, в стандартизованном масштабе 1.34 = 0,891 4 - 0,032 3- Нетрудно убедиться, что коэффициент регрессии при t3 недостоверен даже при очень низком доверительном интервале.
Рх/. - соответствующий коэффициент
